klitzekleinesmathematisches algorithmisches Problem

[dh-paule]

was ich nicht verstehe ist das sich der Preis beim ordern der Aktien verändert. Nach der Order kann er gerne steigen, aber beim ordern... das ist doch absolut realitätsfern.

Wenn ich jetzt grad auf den Börstenticker schaue und die Aktie der Firma "knallpeng" kostet 10€ und ich weiss das ich grad 1000€ übrig habe, dann kaufe ich 100Stück. Basta! Nach diesem Kauf kannst Du gerne, weil ja Nachfrage bestand 100 x 0,0125€ aufschlagen und die Aktie kostet dann 11,25€ ....

Ach Shit... das geht ja auch nicht, denn wenn ich jetzt die hundert Aktien zu 11,25€ verkaufe mache ich ja automatisch 125€ Gewinn und die Aktie steht beim Ausgangskurs...

Machs doch noch einfacher... kauf Dir ein fertiges Börsenspiel

[eknori]

mache ich ja automatisch 125€ Gewinn

Denk an die Spekulationssteuer ...

[Don Pasquale]

was ich nicht verstehe ist das sich der Preis beim ordern der Aktien verändert. Nach der Order kann er gerne steigen, aber beim ordern... das ist doch absolut realitätsfern.

Weißt Du wie in der Börse der Kurs zustande kommt ?
Ich nehme das <<realitätsfern>> mal wertneutral und
geh drüber hinweg.

Wenn ich jetzt grad auf den Börstenticker schaue und die Aktie der Firma "knallpeng" kostet 10€ und ich weiss das ich grad 1000€ übrig habe, dann kaufe ich 100Stück. Basta! Nach diesem Kauf kannst Du gerne, weil ja Nachfrage bestand 100 x 0,0125€ aufschlagen und die Aktie kostet dann 11,25€ ....

Ach Shit... das geht ja auch nicht, denn wenn ich jetzt die hundert Aktien zu 11,25€ verkaufe mache ich ja automatisch 125€ Gewinn und die Aktie steht beim Ausgangskurs...

Hey, Du bist sehr schnell drauf gekommen, manche meiner Mitspieler haben da etwas länger für gebraucht.

Du siehst, nicht trivial das Ganze.

Machs doch noch einfacher... kauf Dir ein fertiges Börsenspiel

Nenne mir Eines

Ciao
Don Pasquale

[Marinero Atlántico]

Im Unterschied zu Dir ist mein Java-Börsenspiel aber bereits realisiert und seit dieser Saison im Einsatz. :-)

Dafür wird mein Börsenspiel auf JBoss laufen 

[Don Pasquale]

Du kannst mir ja noch nicht mal erklären was JBOSS macht, so dass _ICH_ es verstehe ! 

Ciao
Don Pasquale

[Gandhi]

Mir persönlich fehlt in Deinem Modell der Angebotsteil.

Dein Kurs orientiert sich ausschließlich an der Nachfrage, nicht aber am Angebot.
In der Realität steigt der Aktienkurs, wenn die Nachfrage größer als das Angebot ist.
Ist das Angebot größer sinkt der Preis.
Ach ja. Noch was hast Du vergessen: Die Liquidität des Marktes. Solange nur der Wunsch eines Kaufs vorhanden ist aber nicht die notwendigen Geldmittel passiert ja nun mal gar nichts. Darum hat sich die Deutsche Börse auch die Erhöhung der Liquidität der Märkte auf die  Fahnen geschrieben....

Ich würde so vorgehen:
Im Grunde muss jede Aktie mit einem Mindestverkaufspreis versehen werden.
Jeder Kaufwunsch mit einem Maximalpreis.
Alle Kaufwünsche,  die über dem niedrigsten verfügbaren Mindestverkaufspreis liegen werden realisiert.
Der Kurs ergibt sich dann aus dem Arithmetischen Mittel aller am Tag getätigten Handel (Kassa Kurs).
Das ist dann weniger eine Frage des Algorithmus als der Datenstruktur. Du könntest 3 2-dimensionale Arrays (Name der Aktie , Kauf/Verkaufspreis)  erstellen: Eines für Aktien eines für Kaufwünsche und eines für durchgeführte Aufträge. Dann müsstest Du nur die Dinger gegeneinander absuchen, in das Aurtragsarray schreiben und daraus dann wiederum für jede Sorte Aktie das Arithmetische Mittel bilden.

Ob sich dann der Kurs nach oben oder unten bewegt hängt dann essentiell mit den geäußerten Wunschkursen der Teilnehmer ab - die  sich in ihren Wünschen ja an den Unternehmensnachrichten orientieren sollten.

Insgesamt sollte dieses Modell der Realität aber recht nahe kommen.

[Don Pasquale]

Ich würde so vorgehen:
Im Grunde muss jede Aktie mit einem Mindestverkaufspreis versehen werden.
Jeder Kaufwunsch mit einem Maximalpreis.
Alle Kaufwünsche,  die über dem niedrigsten verfügbaren Mindestverkaufspreis liegen werden realisiert.
Der Kurs ergibt sich dann aus dem Arithmetischen Mittel aller am Tag getätigten Handel (Kassa Kurs).

Soweit ich mich an meine BWL Vorlesung erinnere ist das recht nah am echten Börsenmodell, ausser dass der Kurs mit dem höchsten Handelsvolumen zum
aktuellen Kurs wird.

Die Idee speichere ich mal im Hinterkopf, dass gefällt mir.

Mir persönlich fehlt in Deinem Modell der Angebotsteil.

Nun, die Spieler beginnen halt mit einer gewissen Summe Geld 1 Mio
und 100 Aktien pro Sorte. Anfangs steigen eben die Kurse bis das Ganze geld verpulvert ist. Danach können die Kurse auch wieder sinken, wenn nämlich von einer Sorte mehr Aktien verkauft als gekauft werden. Dass passiert nach der 3 Runde häufiger.

In meinem Spiel ist ein Börsentag eine Runde. In der Realität hat ein Börsentag ja viele Kursbestimmungsmomente. Hier muss mein Spiel abstriche machen.

Ach ja. Noch was hast Du vergessen: Die Liquidität des Marktes. Solange nur der Wunsch eines Kaufs vorhanden ist aber nicht die notwendigen Geldmittel passiert ja nun mal gar nichts.

Was ist bei Dir der Markt ? Die Mitspieler oder die Bank ?
Das sind eben meine Prämissen, es können unbegrenzt Aktien gekauft werden
und auch wieder unbegrenzt verkauft werden. Da die Spieler nur über begrente Geldmittel verfügen sind hier keine Auswüchse möglich.

Ciao
Don Pasquale

[Gandhi]

Ja, das mit der Liquidität stimmt. Wenn Du eine bestimmte Geldmenge vorgegeben hast und außerdem nur einen Handelsplatz betreibst ist das wurscht. Es sei denn, es scheint für Teilnehmer lukrativer kein Geld zu investieren sondern unterm Kopfkissen zu horten (sog. Deutschland modell). Dann wird dem Markt liquidität entzogen und steuert auf eine Deflation zu? Ist ja aber aufgrund des Modells eher unwahrscheinlich.

Und der Markt: Das ist die Summe aller Marktteilnehmer, also Aktienkäufer und Verkäufer, die wiederum alles mögliche sein können.

[Marinero Atlántico]

Ich fand das jetzt recht interessant, obwohl ich es nicht ganz kapiere.
Mein Spiel ist viel einfacher.
Es gibt Offers mit Menge und Preis
Es gibt Orders mit Menge und Preis.

Sobald Offer.Preis <= Order.Preis tauschen die 2 Mitspieler zu denen Offer und Order gehören Geld und Aktien. (Offer.User bekommt Geld, Order.User bekommt Aktien).

Man muß da nur aufpassen, dass diese Transaktion nun ja eben eine Transaktion ist (nach diesem ACID Prinzip: Atomistisch, Complete, Irreversible (?), Durable) und nicht plötzlich z.B. die selben Aktien an 2 verschiedene User verkauft wird. 

[Gandhi]

Ganz ehrlich sehe ich nicht, worin sich Dein Modell wesentlich unterscheidet.
Was allerdings, wenn Du 10 anbietest aber nur 5 gekauft werden wollen? Darum sehe ich es so, dass im Grunde jede Aktie einzeln behandelt werden muss.

Interessant wird das ganze natürlich dann wenn noch Leerverkäufe, Optionen etc. gehandelt werden.

Und am allerinteressantesten wird es, wenn man das Verhalten der einzelnen Spieler an diesem "Idealen" Modell analysiert und die beste Strategie  für diese Bedingungen enträtselt. Das ist dann wirklich ganz großes Tennis.

Btw: Was hast Du gegen die Borussia Mannschaft, die Ihren Namen verpfändet hat?

[Don Pasquale]

Also ich will noch mal wiederholen:

Ich habe da ein Börsenspiel. Je nachdem wie man dieses Wort betont,
kann man das >Börsen< oder auch das Wort >Spiel>  stärker betonen. Ich betone wahrscheinich stärker den Teil SPIEL.
Dabei orientiere ich mich an folgenden Gesichtspunkten, in genau dieser Reihenfolge:
 - Was kann ich programmiertechnisch in JAVA umsetzen.
 - Was bietet Spielspaß ( also was bietet z.B mehr Möglichkeiten
für taktische Rafinesse)
 - Wie realisätsnah ist das Ganze.

Deswegen habe ich auch als Aktiensorten Bundeslugavereine gewählt. Der Kurs bleibt weiterhin von der Nachfrage bestimmt,
aber wenn ein Team Punkte holt gibt es Dividende.
Deswegen - und das macht das Spiel für mich besser als die vielen die ich bislang im Netz gespielt habe. Ist es auch interessant Aktien von Absteigern zu halten. Wenn die nämlich mal gewinnen, dann ist die Rendite ungleich höher. Wer Bayern Aktien hält, bekommt hat häufiger und sicherer Rendite.

Wer sich für die Regeln oder sogar das mitspielen interessiert: PM genügt.

Ciao
Don Pasquale


 

[Marinero Atlántico]

Ganz ehrlich sehe ich nicht, worin sich Dein Modell wesentlich unterscheidet.
Was allerdings, wenn Du 10 anbietest aber nur 5 gekauft werden wollen? Darum sehe ich es so, dass im Grunde jede Aktie einzeln behandelt werden muss.

Nö. Das Property Anzahl des Offer-Objekt werden von 10 auf 5 verringert. Die Rest-Offer bleibt im System stehen. Mit Offer.anzahl = 5;

Interessant wird das ganze natürlich dann wenn noch Leerverkäufe, Optionen etc. gehandelt werden.

Nächste Version.

Und am allerinteressantesten wird es, wenn man das Verhalten der einzelnen Spieler an diesem "Idealen" Modell analysiert und die beste Strategie  für diese Bedingungen enträtselt. Das ist dann wirklich ganz großes Tennis.

Übernächstes Release.

Btw: Was hast Du gegen die Borussia Mannschaft, die Ihren Namen verpfändet hat?

Machen auf volkstümlich, sind aber sehr, sehr berechnend und feierten sich beständig selber ab.
Ausserdem ist mein Cousin, der das Privileg hatte mit mir als 6-jährige gemeinsam in der alten Müngerdorfer Arena gloreiche 4-0 Siege der einzig waren Borussia (Mönchengladbach) mitzuerleben, auf die umgeschwenkt. 

[Gandhi]

Wie sähe denn das Datenmodell für das Offer- Modell aus? wo wird die Zuordnung der Aktien zu den Besitzern gemacht? Und wäre das performancetechnisch unmöglich jede Aktie einzeln zu verwalten?

Und wie man den BVB mögen kann ist mir auch ein Rätsel. Aufgrund der warmen Trikotfarben? Aufgrund der sympatischen Spieler, wie Möller, Rosicky et altri? Aufgrund des dezenten Auftritts nach außen? Aufgrund des zurückhaltenden Finanzgebahrens, das Uli H. wie einen knickerigen Oberschwaben dastehen ließ? Jemand, der von so was Fan ist, der solches gutheißen kann, dem ist auch ein Abstieg der eigenen Mannschaft in die Oberliga zuzumuten (so, und jetzt gehe ich doch mal in Deckung)

[Marinero Atlántico]

Wie sähe denn das Datenmodell für das Offer- Modell aus?

verstehe ich nicht.

wo wird die Zuordnung der Aktien zu den Besitzern gemacht?

ungefähr so (in Pseudocode, als hibernate/xdoclet user ist eh vieles egal):

Code

table StocksUsers 
id (long): (primary key) not null autogenerated
idUser (long) : (foreign key) not null
idStockDescr (int) : (foreign key) not null 
amount (int) 

unique constraint auf idUser + idStockDescr (Kombination beider ist UNIQUE). 

table StockDescr
id (int) : (primary key) not null autogenerated 
name (String) : unique
price (java.math.BigDecimal) :  

table User
id (long) : (primary key) not null autogenerated
name (String) : unique
pwd (String)
ipAdress (String)
email (String) : unique

table Offers
id (long) : (primary key) not null autogenerated
idStockDecr (int) : (foreign key) 
idUser (long) : (foreign key)
price (java.math.BigDecimal) 
amount (int)  

zur Verdeutlichung Assoziationen in POJOs (plain old java objects)

Code

class User {
long id; 
etc.
java.util.Set stocksUsers;
java.util.Set offers; 
}

class StockUser {
long id;
int amount;
StockDescr stockDescr;
User user;
}

class StockDescr {
int id;
String name;
java.math.BigDecimal price;
 // benötigt keine referenz auf StockUser
}

class Offer {
StockDescr stockDescr;
User user; 
int amount; 
java.math.BigDecimal price; 
}

Und wäre das performancetechnisch unmöglich jede Aktie einzeln zu verwalten?

bin mir ziemlich sicher das dies keinen Sinn macht. Schon von der reinen Businesslogik her.

In der Datenbank hat jeder User immer zu allen StockDescr ein StockUser.
Geht also auch, das StockUser.amount 0 ist.

StockUsers hat jeweils n zu 1 zu User und zu StockDescr
User hat 1 zu n zu StockUsers und zu Offer
Offer hat jeweils n zu 1 zu User und StockDescr.
Die 1 zu n von StockDescr werden im Klassenmodell nicht berücksichtigt. 

[Gandhi]

OK, das habe ich dann soweit noch verstanden.

Wodurch löst man in Java dann einen Handelsvorgang aus? gibt es einen Trigger in den Tabellen oder ist ein anderer Weg ratsam?

[Marinero Atlántico]

Ich will das User-initialisiert machen.
D.h. sobald eine Order reingestellt wird, wird geschaut, ob es Offers zu einem niedrigeren/gleich großen Preis gibt, wenn ja, gibt es einen Tausch Geld gegen Aktien.
Muß man natürlich aufpassen bei gleichzeitig eintreffenden Orders, da diese mutlithreaded in das System gehen und ich mir bei einigen Punkten bei konkurrierenden Zugriff auf RDBMS nicht so ganz sicher bin. Der Applikationsserver managed die Threads, aber meine Klassen werden von mehreren Threads gleichzeitig angesprochen.
Ich hab momentan die Theorie, dass als einziges SQL Standard RDBMS Locking Mechanismus (Repeatable Read und so) Serialized hilft. Das ist aber zu schlecht für die Performance, da das heftigste --> 1 ganze Tabelle ist nur für eine (User-) Transaktion gleichzeitig zugänglich.
Es gibt da aber noch so "RDBMS Zugriffs Pattern" (Name von mir) wie Pessimistic und Optimistic Locking. Ich glaub das Pessimistic Locking mir hier helfen wird. Das wird auch direkt von Hibernate unterstützt. In meinem DB Schema muss deshalb noch eine version (long) Spalte rein.
Dies ist der komplexeste Teil der gesamten Anwendung.
Clustering Mechanismen und Versionskontrollsysteme haben mit genau den selben Kräften zu kämpfen.
Ansonsten kann man zur Not auch zeitgesteuerte Klassen einbauen, die jede Minute den Markt räumen (d.h. Angebote und Nachfragen die sich treffen umsetzen). Dafür gibt es in JBoss eigene Mechanismen (geh ich von aus) oder ich benutze das Quartz Projekt (haben wir schon oft in der Firma benutzt).
Triggers ist ja mehr ein RDBMS Mechanismus als Java.

Gruß Axel

[Don Pasquale]

He Ihr Beiden, das ist mein Fred !

Für mich sieht das allerdings ziemlich nach Zufall aus:

Spieler A bietet für 100 Aktien je 35 €
Spieler B bietet für 100 Aktien je 34 €

Spieler C will für 100 Aktien je 34 €

Warum bekommt dann Spieler B den Zuschlag ?


Ciao
Don Pasquale

[Don Pasquale]

So, ich will dann mal meine Lösung posten :

public static void main(String[] args) {
 double startkurs = 30.0;
 double faktor = 0.0125;
 double kapital = 10000.0;
 double menge = 0;
 double kurs_neu = 30 , kurs_alt = 30;
 double zwischenstand;
 double diff = 1.1;
  kurs_alt = startkurs;
  kurs_neu = 30.0;
  int i = 0;
   while ( diff > 0.00000001 ){
   menge = kapital / kurs_alt;
   kurs_alt = kurs_neu;
   kurs_neu = menge * faktor + startkurs;
   menge = kapital / kurs_neu ;
   diff = Math.abs(kurs_neu - kurs_alt);
   kurs_alt = kurs_neu;
     }
    System.out.print("\nKapital: " + kapital);
    System.out.print("\nKurs   : " + kurs_neu);
    System.out.print("\nMenge  : " + menge);
}

Das kann man noch in eine Funktion packen,
aber dann sollte, ausgehend von einem
beliebigen Startkurs und einer beliebigen Nachfragesumme
positiv oder negativ der neue Kurs, bzw. die
Kaufmenge bestimmbar sein.



Ciao
Don Pasquale

[Marinero Atlántico]

Das kann man noch in eine Funktion packen,

Nicht hauen und nicht persönlich gemeint, aber das ist
a) überhaupt nicht objektorientiert
b) ist die Rechnung mit double ungenau (besser: java.math.BigDecimal)
c) ist System.out.println extrem uncool. Besser: Log4j oder jdk1.4 logging.
d) Vermischung von Testdaten mit Anwendungsalgorythmen (dafür gibt es junit Tests)

Axel

[Don Pasquale]

Das kann man noch in eine Funktion packen,

Nicht hauen und nicht persönlich gemeint, aber das ist
a) überhaupt nicht objektorientiert
b) ist die Rechnung mit double ungenau (besser: java.math.BigDecimal)
c) ist System.out.println extrem uncool. Besser: Log4j oder jdk1.4 logging.
d) Vermischung von Testdaten mit Anwendungsalgorythmen (dafür gibt es junit Tests)

Axel

Einwand a) Objekt ? orientiert ? Reicht nicht auch eine Funktion ?
Einwand b) korrekt, aber mir würden sogar nur die ersten beiden stellen reichen. Genauigkeit um Ihrer selbst willen ist käse.
Einwand c) ich benötige überhaupt keine ausgabe, sondern
lediglich einen rückgabewert
Einwand d) So kann aber jeder hier im Forum meine Lösung mit dreck und dropp nachvollziehen.