Ich vermute mal, daß der Server und der Client sich dann z.B. DLLs teilen. Ich habe bei uns auch beobachtet, daß wenn ich den Client geschlossen habe, der Server runterfährt. Das allerdings nicht jedesmal.
Was genaueres kann ich dazu leider auch nicht sagen. Ich vermeide seitdem einfach den Client auf dem Server.